La volatilité est un terme couramment utilisé dans les marchés financiers pour décrire la mesure de la variation des prix d'un actif financier. Elle indique l'amplitude des fluctuations du prix d'un actif sur une période donnée. La volatilité est une mesure clé utilisée par les investisseurs et les traders pour évaluer le niveau de risque associé à un actif financier.
L'écart-type est l'une des mesures les plus couramment utilisées pour évaluer la volatilité d'un actif financier. Il mesure la dispersion des prix autour de la moyenne. Un écart-type élevé indique une volatilité accrue.
Les indices de volatilité, tels que l'indice de volatilité CBOE (VIX), aussi appelé sont utilisés pour mesurer la volatilité globale du marché. Ces indices sont calculés en utilisant des options sur les principaux indices boursiers. Une augmentation de l'indice de volatilité indique une hausse de la volatilité du marché.
La volatilité directionnelle fait référence à la mesure de la volatilité dans une direction spécifique. Elle est souvent utilisée pour évaluer la volatilité à la hausse ou à la baisse d'un actif financier.
La volatilité implicite est utilisée dans l'évaluation des options. Elle représente la volatilité future attendue du prix de l'actif sous-jacent. La volatilité implicite est essentielle pour déterminer le prix des options et les stratégies de négociation associées.
La volatilité historique est calculée en utilisant les données passées des prix d'un actif financier. Elle permet d'analyser les mouvements de prix antérieurs et d'anticiper les variations futures. La volatilité historique est souvent utilisée dans l'évaluation des risques et la gestion de portefeuille.
Il existe plusieurs méthode permettant de réduire la volatilité globale d’un portefeuille :
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